رابرت انگل و مدل ARCH؛ نوبلیست پیش‌بینی نوسان بازار

به گزارش تیترستان؛ رابرت انگل، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد، با معرفی مدل ARCH انقلابی در تحلیل نوسانات بازارهای مالی ایجاد کرد. پژوهش‌های او نشان داد که نوسانات بازار تصادفی و مستقل از گذشته نیستند و می‌توان از الگوهای پیشین برای سنجش ریسک‌های آینده استفاده کرد. انگل در سال ۲۰۰۳ به پاس توسعه روش‌های تحلیل سری‌های زمانی با نوسانات متغیر، همراه با کلایو گرنجر برنده جایزه نوبل اقتصاد شد.